FXの過去検証のやり方｜過去チャートで手法を確かめる手順と記録の残し方

FXの手法を覚えたあと、いきなり資金を入れて試すのは負担が大きい方法です。1回の取引に数十分から数時間かかるため、その手法が自分に合っているかを判断できるだけの回数を積むまでに、かなりの時間と資金を使うことになります。

そこで使われるのが、過去チャートを使った検証です。過ぎた相場をさかのぼって、当時その場にいたつもりで判断を積み重ねていく作業で、実際の資金を動かさずに取引回数を稼げます。この記事では、過去チャートを使った検証のやり方を、準備・手順・記録・集計の順に整理します。なお、検証で良い結果が出た手法が、その後も同じように機能するとは限りません。FXは損失が生じる可能性のある取引であり、検証はあくまで判断材料を増やすための作業です。

過去チャートを使った検証で分かること

過去検証は、過去のチャートを左から右へ1本ずつ進めながら、自分の手法の条件が出たところでエントリーと決済を判定していく作業です。似た言葉にバックテストがありますが、こちらは自動売買プログラムを使って機械的に計算させる意味で使われることが多く、裁量の手法を目で追って確かめる作業は「過去検証」「チャート検証」と呼び分けられることがあります。

短時間で回数を積める

実際の相場では、1時間足の手法なら1日に数回しか判断の機会がありません。過去チャートなら、数か月分を数時間で進められるため、取引回数を短期間でまとめて積めます。手法の傾向をつかむには一定の回数が必要なので、この点が最大の利点です。

ルールの曖昧な部分が見つかる

検証を始めると、「この形はエントリー条件を満たしているのか判断できない」という場面に何度か出会うはずです。これは手法の問題ではなく、条件の書き方が曖昧だというサインです。検証は成績を測る作業であると同時に、ルールの穴を探す作業でもあります。判断に迷った場面はメモしておき、後でルールの文章を直します。

逆に、検証では分からないこと

過去検証で分からないのは、実際に資金が動いているときの感情です。含み損が広がっている画面を見ながら損切りまで待てるか、連敗した翌日に同じ条件で入れるかは、検証では再現できません。また、当時の実際のスプレッドや約定の状況、指標発表時の値の飛び方なども、チャートを眺めるだけでは分かりません。

検証を始める前に決めておく3つのこと

1. 検証する手法を1つに絞る

複数の手法を同時に検証すると、記録が混ざって集計できなくなります。まずは1つの手法に絞り、エントリー条件・損切り条件・利益確定条件を文章にしておきます。この文章が用意できていない状態で始めると、その場の感覚で判定することになり、検証になりません。

2. 通貨ペアと検証期間を決める

通貨ペアは1つ、期間は最低でも数か月分を確保します。期間を選ぶときに気をつけたいのが、値動きの方向がはっきりしていた区間だけを選んでしまうことです。方向感のある相場と、狭い値幅で往復する相場の両方を含む期間を選ぶようにすると、手法が苦手とする相場も見えてきます。

3. 記録する項目を先に決める

記録項目を決めずに始めると、後から集計しようとしたときに必要な情報が抜けています。日時、方向、エントリー価格、損切り価格、利益確定価格、結果、損益（pips）、そして判断に迷った点のメモ。この程度で十分です。表計算ソフトに列を作っておけば、そのまま集計に使えます。

手書きで記録したい場合は、方眼のノートを使うと列をそろえて書きやすく、あとで数字を拾うときも見やすくなります。

過去チャートを使った検証の手順

手順1：チャートの右側を隠す

検証で最も大事なのが、この先の値動きを見ない状態を作ることです。先の展開が見えている状態で判断すると、無意識に結果を知ったうえでの判定になり、実際よりも良い成績が出ます。チャートの右端を隠して、1本ずつ進めるのが基本の形です。

方法はいくつかあります。チャートソフトのリプレイ機能を使う、任意の日付までを表示させて1本ずつ足を追加する、といったやり方です。ソフトを使わずに、画面の右側に紙を当てて手で進めるという原始的な方法でも成立します。

手順2：上位足で相場の状態を判定する

足を進めていき、まず上位足で自分のルールの環境認識条件を満たしているかを判定します。満たしていなければ、その場面は「取引しない」として次に進みます。ここを飛ばして下位足だけを見ると、条件に合わない場面まで拾ってしまいます。

手順3：エントリー条件が出たら記録する

条件を満たした時点で、エントリー価格、損切り価格、利益確定価格を先に書き込みます。3つの価格を書いてから足を進めるのが基本の手順です。足を進めながら決めると、値動きを見て後から都合よく変えてしまいます。

手順4：足を進めて結果を判定する

損切り価格か利益確定価格のどちらに先に到達したかで結果を判定します。同じ足の中で両方に触れているように見える場合は、下位足を確認するか、判定できない取引として除外し、その旨をメモしておきます。

手順5：判断に迷った点をメモする

「条件を満たしているか微妙だった」「損切り位置の置き方が2通り考えられた」といった迷いは、その場で短く書き残します。この記録が、後でルールの文章を直すときの材料になります。

手順6：一定回数ごとに集計する

20回や30回といった区切りで、いったん集計します。すべて終わってから集計しようとすると、途中でやめたときに何も残りません。区切って集計すれば、進み具合も分かります。

過去チャートの検証に使える環境

特別なソフトがなくても始められますが、リプレイ機能があると作業効率が上がります。記事執筆時点で確認できる代表的な方法を挙げます。

チャートソフトのリプレイ機能

TradingViewには「バーリプレイ」という、過去の任意の時点までチャートを巻き戻して1本ずつ再生できる機能があります。無料プランでも利用できますが、無料プランでは日足とそれより上位の時間足に限られると案内されています。分足や時間足でリプレイしたい場合は有料プランが必要です。機能の詳細やプラン内容は変更される可能性があるため、TradingViewのバーリプレイ解説ページで最新の内容をご確認ください。

MT4・MT5のストラテジーテスター

MT4やMT5には、標準機能として「ストラテジーテスター」が搭載されています。本来は自動売買プログラムを動かして検証するための機能ですが、視覚モードで動かすと過去チャートが再生される形になるため、目で追う検証にも使われています。導入や設定の手順については、OANDA証券が公開しているMT4のバックテスト解説などが参考になります。MT4・MT5を使うには対応しているFX会社の口座が必要なので、取扱の有無は各社の公式サイトでご確認ください。

ソフトを使わない方法

普段使っている取引ツールでも、表示する期間を過去の日付までに限定できるなら検証は可能です。時間はかかりますが、追加の費用がかからず、いつもと同じ画面で確認できるという利点があります。まず数十回だけ試したいという段階なら、この方法で十分です。

過去チャートを1本ずつ進める作業は、画面が広いほうが上位足と下位足を並べて表示しやすく、切り替えの手間も減ります。

記録する項目と集計する数字

記録は、次のような表にしておくと集計が楽になります。

列	記録する内容
日時	エントリーした足の日時
方向	買い／売り
エントリー価格	条件成立時の価格
損切り価格	エントリー前に決めた価格
利確価格	エントリー前に決めた価格
結果	利確／損切り／判定不能
損益（pips）	プラスまたはマイナスの値幅
メモ	迷った点、相場の状況

一定の回数が貯まったら、次の数字を出します。

指標	計算のしかたと見かた
取引回数	集計対象の件数。少ないうちは判断材料になりにくい
勝率	利確で終わった回数 ÷ 全取引回数
平均利益・平均損失	勝ち取引の平均pipsと負け取引の平均pips
損益比	平均利益 ÷ 平均損失。勝率とセットで見る
合計損益	全取引のpipsの合計
最大連敗数	連続で負けた最大の回数
最大の落ち込み幅	資金曲線が高値から最も下がった幅

勝率だけを見ても手法の良し悪しは判断できません。勝率が低くても損益比が大きければ合計はプラスになり得ますし、勝率が高くても1回の損失が大きければ合計はマイナスになります。勝率と損益比はセットで見るようにしてください。

もうひとつ確認しておきたいのが最大連敗数です。実際の取引でここまでの連敗が来ることは想定されるので、その連敗を1回の損失額で掛け算したときに、自分の資金で耐えられるかを計算しておきます。耐えられないなら、取引数量を下げる必要があります。

勝率・損益比・連敗時の損失額といった集計は、電卓を手元に置いて区切りごとに計算しておくと、数字の変化を追いやすくなります。

取引回数の目安については、100回以上を集めてから判断するという考え方が一般的です。回数が少ないうちは、たまたま良い区間・悪い区間を拾っただけの可能性が残ります。

検証でやりがちな失敗

先の値動きを知った状態で判定してしまう

最も多い失敗です。「ここは結果的に伸びたから、条件は満たしていたことにしよう」という判定が入ると、成績は実際より良くなります。右側を隠す作業を面倒がらないことが、検証の質を決めます。

都合のいい区間だけを検証する

方向がはっきり出ていた区間だけを選ぶと、その方向についていく手法はどれも良い成績になります。上げた期間・下げた期間・動かなかった期間をそれぞれ含めるようにしてください。

途中で条件を変える

検証中に「この条件を足せば負けを避けられた」と気づいて、その場でルールを変えてしまうことがあります。そうすると、前半と後半で別のルールを検証したことになり、集計の意味がなくなります。気づいた点はメモにとどめ、次の検証で試します。

コストを無視する

実際の取引には、売値と買値の差であるスプレッドがかかります。取引回数が多い手法ほどこの影響は大きくなるため、検証でもエントリー価格に一定の不利を上乗せして計算しておくと、実際に近い数字になります。スプレッドの水準は会社や時間帯によって異なるため、利用予定の会社の公式サイトでご確認ください。

1回でやり切ろうとする

100回分を一気に進めようとすると、集中力が落ちて判定が雑になります。1日20回程度と決めて、数日に分けたほうが結果の精度は上がります。

検証の結果を実際の取引につなげる

検証が終わったら、いきなり本番の数量で始めるのではなく、少額での取引を挟むのが安全です。過去チャートでは問題なくできた操作が、実際に資金が動いていると難しくなることがあるためです。

少額での取引と検証を並行して進めるのもひとつの方法です。実際の取引で迷った場面を、後から過去チャートで似た形を探して確認すると、判断の基準がはっきりしていきます。

なお、口座を開く会社を選ぶ際は、日本の金融商品取引業者として登録されているかを確認してください。登録業者の一覧は金融庁のウェブサイトで公開されています。

よくある質問

何回分の検証をすればいいですか。

目安として100回以上という考え方が一般的です。ただし、これは「この回数を超えれば安心」という数字ではなく、それ未満だと判断材料として弱いという意味合いです。時間が取れない場合でも、まず30回分を集めて傾向を見て、そこから足していく進め方でも構いません。

複数の通貨ペアを同時に検証してもいいですか。

通貨ペアごとに値動きの性格が違うため、混ぜて集計すると傾向がぼやけます。まず1ペアで集計を出し、その手法の形が見えてから2ペア目に進むほうが分かりやすくなります。ペアごとに別の表を作って記録してください。

時間足はどれで検証すればいいですか。

実際に取引する予定の時間足で検証します。日足の手法を5分足で検証しても、判断の材料が変わってしまいます。ただし、リプレイ機能の制約で下位足が使えない場合は、まず日足で手法の考え方を確認し、その後に取引ツール側で下位足の検証に移るという段取りもあります。

検証でプラスになったのに、実際の取引ではマイナスです。

いくつかの原因が考えられます。検証時に先の値動きを見ていた、スプレッドを計算に入れていなかった、実際の取引ではルールを守れていない、といったものです。切り分けるには、実際の取引の記録に「ルールを守れたか」の欄を作り、守れた取引だけを集計して検証結果と比べます。

過去のどれくらい前まで検証すればいいですか。

古すぎる期間は、市場参加者の構成や取引環境が今と異なる可能性があります。一方で、直近だけでは相場の局面が偏ります。数年分の中から、値動きの性格が異なる区間をいくつか選んで検証するという進め方が扱いやすいでしょう。

検証は自動売買のバックテストと何が違いますか。

自動売買のバックテストは、プログラムに条件を書いて機械的に計算させるため、大量の回数を短時間で処理できます。一方、裁量の判断を含む手法は、条件をすべてプログラムに落とし込むのが難しいため、目で追う検証が使われます。どちらも「過去のデータで条件を確かめる」という点は同じです。

まとめ

過去チャートを使った検証は、手法を1つに絞り、通貨ペアと期間と記録項目を決めるところから始まります。実際の作業は、チャートの右側を隠して1本ずつ進め、条件が出たらエントリー価格・損切り価格・利確価格を先に書き、それから足を進めて結果を判定するという繰り返しです。

集計では、勝率だけでなく損益比、最大連敗数、資金の落ち込み幅まで見ます。特に最大連敗数は、実際の取引で耐えられる数量を決めるための材料になります。

検証結果は将来を約束するものではありませんが、自分の手法がどんな相場で機能しにくいのかを事前に知っておけるという価値があります。少額の取引と並行しながら、記録を積み上げていってください。